TradeGPT.art

Свежая подборка промптов

Проверка реалистичности бэктеста торгового бота: 11 промптов для проверки надежности

Подборка для проверки, достаточно ли надежен бэктест торгового бота, чтобы переходить к демосчету или минимальному реальному объему.

Добавлено 27 августа 2026 11 готовых промптов Связано с библиотекой

Готовые промпты из подборки «Проверка реалистичности бэктеста торгового бота»

Оценка надежности бэктеста

Начать здесь Про

Показывает, заслуживает ли бэктест торгового бота углубленной проверки или пока остается недостаточно надежным.

Бэктестинг стратегий
ID 390
Действуй как независимый эксперт по проверке торговых стратегий. Оцени правила стратегии, период выборки, число сделок, финансовый результат, издержки и допущения. По каждому аспекту — качество данных, размер выборки, комиссии, проскальзывание, утечки, переобучение, охват рыночных режимов и реалистичность исполнения — присвой статус «недостаточно данных», «требует доработки» или «готов к углубленной проверке». Обоснуй каждую оценку, перечисли недостающие данные и расположи критические риски по убыванию.

Проверка на заглядывание в будущее

Средний

Проверяет, не использует ли бэктест сведения, которые еще не были доступны в момент торгового решения.

Бэктестинг стратегий
ID 391
Проверь эти правила стратегии на заглядывание в будущее: трендовая стратегия. Разбери временные метки сигналов, расчет индикаторов, использование цены закрытия незавершенной свечи, пересмотренные данные, корпоративные действия, исторический состав индексов, окна обучения модели и момент отправки и исполнения заявок. Для каждого возможного канала утечки предложи отдельный тест и способ исправления.

Проверка комиссий, проскальзывания и исполнения заявок

Про

Добавляет в бэктест реальные издержки исполнения, чтобы идеальные сделки не скрывали хрупкость стратегии.

Бэктестинг стратегий
ID 392
Проверь допущения моего бэктеста. Рассматриваемый рынок: крипторынок. Сначала запроси площадку, период, типы заявок, размер сделок и недостающие данные об исполнении. По датированным данным площадки или брокера смоделируй комиссии, спреды, проскальзывание, частичное исполнение заявок, задержки и ухудшение ликвидности в стрессовые периоды. Покажи результаты при базовом, неблагоприятном и экстремальном уровне издержек, явно пометь оценки и укажи параметры, которые нельзя надежно подтвердить.

Проверка количества сделок и размера выборки

Новичок

Не позволяет доверять высокому коэффициенту Шарпа, доле прибыльных сделок или красивой кривой капитала при слишком малой выборке.

Бэктестинг стратегий
ID 393
Оцени достаточность выборки моего бэктеста: 240 сделок за 4 часа, доля прибыльных сделок 20% и математическое ожидание 0,12 R на сделку. По возможности оцени неопределенность, проверь охват рыночных режимов и зависимость от выбросов, укажи, какие выводы пока делать нельзя, и предложи дополнительные тесты. Не придумывай универсальный минимальный размер выборки.

План форвард-тестирования на скользящих окнах

Средний

Разделяет исторические данные на последовательные окна разработки и проверки вне выборки для форвард-тестирования.

Форвард-тестирование
ID 394
Разработай и обоснуй план форвард-тестирования моей стратегии. Исходные параметры: рынок — крипторынок, таймфрейм — 15-минутные данные. Определи длину окон внутри выборки (IS) и вне выборки (OOS), шаг сдвига, частоту повторной оптимизации, периоды эмбарго, критерии прохождения и способ объединить результаты OOS. Объясни, как выбранная схема учитывает горизонт стратегии, доступную историю и смену рыночных режимов.

Стресс-тест просадки методом Монте-Карло

Средний

Проверяет методом Монте-Карло устойчивость стратегии к серии убытков и неблагоприятной последовательности сделок.

Инфраструктура ботов
ID 395
Создай план стресс-теста Монте-Карло для сделок моего бэктеста. Включи перемешивание, допущения бутстрэпа, ограничения из-за зависимости наблюдений, неблагоприятные последовательности, рост издержек, распределение просадки, оценку вероятности разорения и примерные лимиты размера позиции. Объясни, почему симуляция не гарантирует устойчивость в реальной торговле.

Карта чувствительности к параметрам

Средний

Проверяет, зависит ли результат от одной удачной комбинации параметров или сохраняется в устойчивой области.

Бэктестинг стратегий
ID 396
Построй тест чувствительности параметров для стратегии: трендовая стратегия. Выдели ключевые параметры, задай обоснованные диапазоны, спроектируй тепловую карту результатов и объясни, как отличить широкое устойчивое плато от узкого пика, возникшего из-за переобучения.

Проверка устойчивости к смене рыночного режима

Средний

Проверяет поведение бота в разных режимах волатильности, тренда, ликвидности и корреляций.

Инфраструктура ботов
ID 397
Проведи стресс-тест моего бота в шести режимах: низковолатильный боковик, высоковолатильный тренд, обвал, отскок, дефицит ликвидности и распад корреляций. Для каждого перечисли вероятные причины сбоя, метрики для мониторинга и правила снижения риска или полной остановки бота.

Критерии перехода к демосчету и реальной торговле

Средний

Создает объективные критерии перехода от бэктеста к демосчету и затем к минимальному реальному объему.

Форвард-тестирование
ID 398
Создай основанные на данных критерии перехода от бэктеста к демосчету, а затем к минимальному реальному объему. Укажи необходимый период и размер выборки, сверку исполнения, допустимое проскальзывание, качество оповещений, лимиты просадки, обязательные журналы, условия возврата на предыдущий этап и правила остановки. Объясни, как выбирать пороги с учетом стратегии и площадки, а не используй универсальные значения.

Проверка систематической ошибки выжившего и состава выборки

Про

Проверяет, не исключает ли историческая выборка исчезнувшие, неликвидные или недоступные для торговли в тот момент активы.

Бэктестинг стратегий
ID 399
Проверь состав активов, использованный в моем бэктесте: ETF-портфель. Учти активы, прошедшие делистинг, данные только по текущему составу индекса, отсутствующие исторические компоненты, корпоративные действия, фильтры ликвидности, даты листинга и делистинга. Проверь, могла ли стратегия фактически торговать каждым инструментом в соответствующий исторический момент.

Правила аварийной остановки торгового бота

Про

Определяет, когда работающий бот должен сократить объем, полностью остановить торговлю или потребовать решения человека.

Инфраструктура ботов
ID 400
Разработай правила аварийной остановки торгового бота. Учти дневной убыток, просадку, проскальзывание, устаревшие или отсутствующие данные, отклоненные заявки, задержки, аномальное исполнение, расхождение позиций и инциденты площадки. Для каждого триггера укажи, кто задает и утверждает порог, безопасное состояние системы, порядок отмены заявок и сверки, оповещение, разрешенное ручное вмешательство, признаки восстановления и проверенный порядок перезапуска.

Скопировать всю подборку

Включает название подборки, описание, подкатегории, ID промптов, сложность и тексты промптов.

Проверьте, не слишком ли хорош бэктест торгового бота

Красивая кривая капитала может быть следствием утечки данных, переобучения, слабой выборки или сделок, которые нельзя было исполнить в реальном рынке. Используйте подборку, чтобы проверить саму конструкцию теста до оценки доходности и обсуждения запуска.

  • Сначала укажите правила стратегии, рынок, таймфрейм, источник и временные метки данных, период выборки, размер позиции, логику заявок, комиссии, спред, проскальзывание, задержки и доступную ликвидность.
  • Отдельно проверьте целостность данных, заглядывание в будущее, ошибку выжившего, чувствительность параметров, реалистичность исполнения, устойчивость к режимам и результаты вне обучающей выборки.
  • Сохраняйте доказательства по каждому пройденному и проваленному критерию, заранее задайте условия остановки и потребуйте проверку на демосчете или минимальном реальном объеме до существенного риска капиталом.