Mercados especulativos

Derivados: 10 prompts de IA para tareas financieras

Usa los prompts de Derivados para convertir una tarea financiera poco definida en un flujo claro y listo para copiar.

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Prompts financieros sobre Derivados listos para copiar

Plan universal de estrategia y riesgo con derivados

Plantilla universal Intermedio

Diseña un plan de derivados adaptado al instrumento, el objetivo, la experiencia y la capacidad de asumir pérdidas, con controles específicos de margen y liquidación.

ID 121

Actúa como especialista en derivados y gestión de riesgos. Opero opciones, futuros, futuros perpetuos o CFD en mercado o plataforma desde país o zona horaria. Mi cuenta es de 10 000 EUR, mi experiencia es principiante, intermedia o avanzada y mi objetivo es cobertura, ingresos o especulación. Diseña selección de instrumentos, margen, apalancamiento, tamaño, pérdida máxima, liquidación o asignación, entradas, salidas, volatilidad, eventos y revisión semanal. Formula primero las preguntas que falten y muestra escenarios de pérdida, no solo de beneficio.

Prueba de estrés de margen, apalancamiento y liquidación

Principiante

Convierte una posición apalancada en escenarios de pérdida y liquidación para comprobar si el margen y el colateral soportan movimientos adversos.

ID 122

Actúa como ingeniero de riesgo de derivados. Evalúo una posición larga o corta en instrumento, con apalancamiento, entrada en precio, colateral en activo o divisa y margen de mantenimiento de dato, si se conoce. Estima la distancia a niveles críticos bajo un movimiento rápido, una caída gradual y un hueco; incluye financiación, comisiones y volatilidad del colateral. Propón un tamaño o apalancamiento más prudente y una lista previa a la operación.

Griegas de opciones aplicadas a decisiones

Pro

Convierte delta, gamma, theta y vega en decisiones sobre strike, vencimiento, horizonte, exposición y salida.

ID 123

Actúa como profesor de opciones. Mi idea es comprar calls o puts, vender prima, usar spreads o cubrir y mi horizonte es intradía, swing o 30-60 DTE. Explica cómo delta, gamma, theta, vega y, si procede, rho afectan la selección de strike y vencimiento, el decaimiento temporal, la caída de volatilidad implícita y el riesgo gamma. Define expectativas por escenarios y una lista reutilizable de entrada y salida.

Volatilidad implícita y contracción tras un evento

Pro

Comprueba si una idea de evento encaja con la dirección y la volatilidad previstas y hace explícitos la pérdida máxima, la liquidez y los escenarios.

ID 124

Actúa como estratega de volatilidad en opciones. Quiero operar cartera ETF alrededor de resultados, anuncio macroeconómico o lanzamiento mediante opciones compradas, opciones vendidas, spread, straddle, strangle o iron condor. Usa una captura vigente de la cadena de opciones de una fuente identificada e indica su hora y sesión de mercado. Analiza la volatilidad implícita frente a su historial y comparables, el movimiento esperado, la exposición a vega y gamma, la liquidez, la asimetría y el riesgo de gap. Si faltan datos actuales, solicita una captura en lugar de inventar valores. Compara escenarios favorable, base y adverso, y define la pérdida máxima y las reglas de salida de cada uno.

Guía sobre asignación y ejercicio de opciones

Pro

Prepara un plan para asignación anticipada, ejercicio, dividendos y liquidación de cada pata de una estrategia con opciones.

ID 125

Actúa como gestor de riesgo de opciones. Opero covered calls, puts garantizadas con efectivo, spreads de crédito o débito, calendars o diagonals sobre subyacente. Explica cuándo puede producirse una asignación, qué ocurre si se asigna una pata, qué alternativas existen y cómo influyen dividendos, costes de préstamo y liquidez. Termina con una lista previa al vencimiento y advierte sobre las reglas específicas del bróker.

Especificaciones de futuros y gestión del vencimiento

Intermedio

Explica valor del tick, multiplicador, sesión, margen, vencimiento y cómo cambiar de contrato sin confundir exposición ni costes.

ID 126

Actúa como mentor de futuros. Quiero operar cartera ETF con un horizonte intradía o de varios días. Explica tamaño del tick, valor del tick, multiplicador, horario, margen y liquidación. Diseña un procedimiento para cambiar al siguiente vencimiento: volumen, interés abierto, curva, coste o beneficio del rolado y comprobaciones para no negociar el contrato equivocado.

Funding en futuros perpetuos: estrategia y riesgos

Intermedio

Convierte la financiación de futuros perpetuos en un coste medible y una señal de posicionamiento, sin tratarla como una ventaja autónoma.

ID 127

Actúa como especialista en riesgo de futuros perpetuos de criptoactivos. Opero contratos perpetuos de activo en el mercado de criptomonedas, con un horizonte de horas, días o semanas y apalancamiento 4 horas. Explica cómo estimar la financiación acumulada, cómo interactúa con la liquidación y la variación del colateral y cuándo los costes vuelven inviable una operación. Muestra cómo interpretar una financiación extrema sin sobreajuste e incluye controles de liquidez, contraparte, pérdida de paridad y mercados volátiles.

Selector de estructuras con opciones

Intermedio

Compara estructuras de riesgo definido y no definido según dirección, volatilidad, tiempo, capital y pérdida máxima aceptable.

ID 128

Actúa como estratega de opciones. Mi visión es alcista, bajista o neutral, espero volatilidad creciente, decreciente o incierta, mi horizonte es 4 horas y mi pérdida máxima aceptable es 10 000 EUR. Compara opciones compradas, spreads verticales, calendars, diagonals, straddles, strangles, iron condors y estrategias cubiertas. Para cada candidata adecuada, explica el perfil de resultados, las griegas, la pérdida y ganancia máximas, el margen, el riesgo de asignación, la liquidez, el riesgo de eventos y reglas explícitas de entrada y salida.

Plan de cobertura de una cartera al contado

Intermedio

Diseña coberturas con opciones, futuros o perpetuos para reducir pérdidas extremas sin duplicar o sobredimensionar la protección.

ID 129

Actúa como ingeniero de cobertura de carteras. Mi cartera es activos y pesos o exposición aproximada, me preocupa caída brusca, descenso gradual o salto de volatilidad y mi presupuesto es 10 000 EUR. Compara dos o tres coberturas con opciones, futuros o perpetuos; calcula la proporción de cobertura, costes, protección, riesgo de base y condiciones para añadirla o retirarla. Define cómo medir su eficacia.

Diario y análisis posterior de operaciones con derivados

Pro

Diseña un diario específico para detectar si la rentabilidad procede de una ventaja real o queda anulada por costes, volatilidad, complejidad y errores de ejecución.

ID 130

Actúa como analista de rendimiento con derivados. Diseña un diario que registre la estructura, la tesis, las griegas o indicadores sustitutivos adecuados, el régimen de volatilidad, la exposición a eventos, la financiación, el préstamo, las comisiones, el uso de margen, la liquidez, los controles de liquidación o asignación, la ejecución y el cumplimiento de reglas. Añade una revisión semanal que separe ventaja, suerte, régimen de mercado, costes y complejidad innecesaria, y que termine con una única mejora medible que deba probarse.

Copiar la subcategoría completa

Incluye información de la subcategoría, IDs de prompts, descripciones, dificultad y texto del prompt.

Cómo usar prompts de IA para analizar derivados

Un prompt sobre derivados debe identificar el contrato exacto y su perfil de pagos antes de hablar de estrategia. Pequeñas diferencias en vencimiento, strike, liquidación, multiplicador, margen o estilo de ejercicio pueden cambiar por completo rentabilidad y riesgo.

Indica subyacente, tipo de contrato, strike, vencimiento, multiplicador, liquidación, dirección de la posición, prima y fecha de valoración.
Representa el perfil de pagos, las griegas u otras sensibilidades, el apalancamiento, el margen, la liquidación forzosa, el ejercicio, la liquidez y el riesgo de contraparte.
Somete a estrés precio, volatilidad, tipos, paso del tiempo y dependencia de la trayectoria, incluidos casos donde la pérdida supera el desembolso inicial.