TradeGPT.art
Спекулятивные рынки

Деривативы: 10 ИИ-промптов для финансовых задач

Используйте промпты раздела «Деривативы», чтобы превратить сырую финансовую задачу в более точный запрос к ИИ, готовый к копированию.

Редактируйте выделенные поля Готов к копированию

Готовые промпты: Деривативы

Универсальная стратегия и риск-план для деривативов

Универсальный шаблон Средний

Создает полный план работы с деривативами — опционами, фьючерсами, бессрочными контрактами или CFD — с учетом рынка, размера счета и лимитов риска.

ID 121
Действуй как профессиональный наставник по торговле деривативами и риск-менеджер. Я торгую тип инструмента: опционы/фьючерсы/бессрочные контракты/CFD через площадка/платформа в страна/часовой пояс. Размер счета — 4 часа, уровень опыта — начальный/средний/продвинутый, цель — хеджирование/получение дохода/спекуляция. Разработай полный план: подходящие моему профилю инструменты, внутренние ограничения по марже и плечу, расчет размера позиции, максимальный убыток, контроль риска ликвидации и досрочного исполнения опциона при необходимости, правила входа и выхода, учет волатильности и событийного риска, а также еженедельный разбор результатов. Если данных недостаточно, сначала задай уточняющие вопросы.

Стресс-тест маржи, плеча и риска ликвидации

Новичок

Превращает использование плеча в стресс-тест выживаемости позиции: поддерживающая маржа, запас до ликвидации и сценарии тяжелого движения рынка.

ID 122
Действуй как специалист по рискам деривативов. Я рассматриваю позицию лонг/шорт по инструмент с плечом плечо, ценой входа цена, обеспечением в актив/валюта и поддерживающей маржой если известно. Проведи стресс-тест: оцени влияние движения цены, ставок финансирования, комиссий и изменения стоимости обеспечения на риск ликвидации. Рассчитай запас до опасной зоны для резкого ценового шипа, медленного движения против позиции и гэпа. Предложи более консервативные размер позиции и плечо, затем дай предторговый чек-лист, снижающий риск панических решений при сильном движении рынка.

Греки опционов для принятия решений

Про

Превращает опционные греки в практические критерии выбора сделки с учетом стратегии и срока удержания.

ID 123
Действуй как опционный трейдер и преподаватель. Моя идея — покупка коллов или путов/продажа премии/спреды/хеджирование, срок удержания — внутри дня/несколько дней или недель/30–60 дней до экспирации. Объясни, как использовать дельту, гамму, тету, вегу и, если уместно, ро при выборе страйка и срока экспирации. Покажи, какой риск наиболее важен для моей структуры: временной распад, резкое снижение подразумеваемой волатильности или гамма-риск. Помоги задать реалистичные ожидания по прибыли и четкие условия выхода. В конце дай многоразовый чек-лист выбора позиции по грекам.

Подразумеваемая волатильность и ее падение после события

Про

Проверяет, соответствует ли торговая идея ожидаемому движению цены и волатильности вокруг события, с учетом максимального убытка и ликвидности.

ID 124
Действуй как стратег по опционной волатильности. Я хочу торговать тикер/актив в период события публикация отчетности/макроэкономическое заявление/запуск продукта с помощью покупка опционов/продажа опционов/спред/стрэддл/стрэнгл/железный кондор. Используй актуальный снимок опционной цепочки из названного источника и укажи его время и торговую сессию. Оцени подразумеваемую волатильность относительно истории и аналогов, ожидаемое движение, экспозицию по веге и гамме, ликвидность, скью и риск ценового разрыва. Если актуальных данных нет, запроси снимок и не придумывай значения. Сравни благоприятный, базовый и неблагоприятный сценарии и задай максимальный убыток и правила выхода для каждого.

Исполнение и назначение по опционам

Про

Объясняет исполнение опциона, назначение обязательств по короткой позиции и операционные риски до и после экспирации.

ID 125
Действуй как менеджер опционных рисков. Я использую покрытые коллы/путы с денежным обеспечением/кредитные спреды/дебетовые спреды/календарные спреды/диагональные спреды на базовый актив. Подготовь план действий на случай досрочного исполнения короткого опциона: объясни, когда оно вероятно с учетом оставшейся временной стоимости, срока до экспирации, дивидендов и других событий; что произойдет при исполнении одной ноги спреда; как пошагово оценить закрытие позиции, исполнение длинной ноги, роллирование или преобразование структуры. Учти дивиденды и стоимость займа и заверши чек-листом перед экспирацией, который помогает избежать неожиданной принудительной ликвидации.

Спецификации фьючерсных контрактов и ролловер

Средний

Объясняет практические параметры фьючерса: размер и стоимость тика, множитель, торговую сессию, маржу и порядок перехода на следующий контракт.

ID 126
Действуй как преподаватель торговли фьючерсами. Я хочу торговать фьючерсный тикер/класс активов с горизонтом внутри дня/несколько дней. Объясни размер и стоимость тика, множитель контракта, торговые часы, маржу, ценовые лимиты, порядок расчетов и экспирацию. Построй процесс ролловера по объему, открытому интересу, срочной структуре, календарному спреду и стоимости или выгоде переноса и добавь проверки, не позволяющие торговать неверным месяцем контракта.

Ставка финансирования бессрочных фьючерсов: стратегия и риски

Средний

Превращает ставку финансирования бессрочного фьючерса из непонятной комиссии в измеримый источник затрат, риска и информации о перегруженности позиций.

ID 127
Действуй как специалист по бессрочным криптофьючерсам. Я торгую бессрочными контрактами на монета через биржа, удерживаю позицию часы/дни/недели и использую плечо 4 часа. Разработай систему учета ставки финансирования: как оценивать совокупные затраты за весь срок позиции, как они взаимодействуют с риском ликвидации и изменением стоимости обеспечения, при каком уровне финансирование становится причиной отказаться от сделки. Объясни, как использовать экстремальные ставки как осторожный индикатор настроений и перегруженности позиций без подгонки выводов, и дай правила управления риском в периоды высокой волатильности.

Выбор опционной стратегии с учетом капитала и риска

Средний

Помогает выбрать опционную конструкцию, соответствующую прогнозу, капиталу, требованиям по обеспечению, сроку и допустимому убытку.

ID 128
Действуй как стратег по деривативам. Мой рыночный сценарий: направление рост/снижение/боковое движение, волатильность растет/снижается/неопределенна, горизонт 4 часа, максимальный допустимый риск Y. Выбери подходящие конструкции среди покупки опционов, вертикальных, календарных и диагональных спредов, стрэддлов, стрэнглов, железных кондоров и покрытых стратегий. Для каждой рекомендованной конструкции объясни соответствие сценарию, основные причины убытка, требования по марже или обеспечению и точные правила входа и выхода.

Хеджирование спотового портфеля деривативами

Средний

Разрабатывает хеджирование спотового портфеля опционами, фьючерсами или бессрочными контрактами без избыточной защиты и лишних затрат.

ID 129
Действуй как аналитик портфельного хеджирования. Мой портфель — активы и веса либо приблизительная экспозиция, меня беспокоит резкое падение/постепенная просадка/всплеск волатильности, бюджет на защиту — 4 часа. Сравни два-три хеджа опционами, фьючерсами или бессрочными контрактами. Рассчитай и объясни коэффициент хеджирования, стоимость и защиту по сценариям, риск базиса и траектории, ликвидность, обеспечение и условия добавления или снятия хеджа. Задай способ измерять эффективность со временем.

Журнал торговли деривативами и разбор результатов

Про

Создает журнал торговли деривативами, который помогает выявлять влияние комиссий, проскальзывания, режима волатильности, гамма-риска и нарушений правил.

ID 130
Действуй как аналитик результатов торговли деривативами. Создай специализированный шаблон журнала: тип конструкции, чувствительность по грекам или ее приближенная оценка, режим волатильности, событийный риск, ставки финансирования, стоимость займа и комиссии, использование маржи, контроль ликвидации и досрочного исполнения опциона, соблюдение правил. Затем составь еженедельный разбор, который отделяет устойчивое преимущество стратегии от избыточной сложности и формирует одно конкретное правило для улучшения на следующей неделе.

Скопировать всю подкатегорию

Включает данные подкатегории, ID промптов, описания, сложность и тексты промптов.

Как использовать ИИ-промпты для анализа деривативов

До обсуждения стратегии с деривативами нужно определить конкретный контракт и профиль выплат. Различия в экспирации, страйке, расчетах, мультипликаторе, марже или стиле исполнения могут полностью изменить доходность и риск.

  • Укажите базовый актив, тип контракта, страйк, экспирацию, мультипликатор, способ расчетов, направление позиции, премию и дату оценки.
  • Разберите профиль выплат, греки или другие чувствительности, плечо, маржу, ликвидацию, исполнение, ликвидность и риск контрагента.
  • Проведите стресс-тест цены, волатильности, ставок, временного распада и зависимости от траектории, включая риск потерь сверх первоначальных затрат.