TradeGPT.art
Портфели и аллокация

Риски портфеля: 10 ИИ-промптов для финансовых задач

Используйте промпты раздела «Риски портфеля», чтобы превратить сырую финансовую задачу в более точный запрос к ИИ, готовый к копированию.

Полезное дополнение из наших подборок: План действий при рыночной волатильности
Редактируйте выделенные поля Готов к копированию

Готовые промпты: Риски портфеля

Универсальный план управления рисками портфеля

Универсальный шаблон Средний

Создает полноценную систему управления рисками инвестора: измеримые лимиты, регулярный мониторинг и заранее определенные действия при стрессе.

ID 291
Действуй как преподаватель управления риском. Я инвестирую в Россия, мои цели — рост/доход/сохранение капитала, горизонт — годы, портфель — список. Выяви рыночный, инфляционный, валютный, ликвидный, концентрационный, долговой, последовательностный, поведенческий, контрагентский и налоговый риски. Предложи измеримые лимиты, ежемесячную панель и действия при умеренной коррекции, медвежьем рынке и высокой инфляции. Явно укажи все допущения.

Размер позиции по риск-бюджету

Средний

Переводит размер каждой позиции в измеримый бюджет риска, чтобы один актив или коррелированный кластер не определял весь результат портфеля.

ID 292
Действуй как аналитик риска. Стоимость портфеля — 1 000 000 ₽, максимально допустимая просадка — 20%, желаемая волатильность — низкая/средняя/высокая. Создай метод расчета размера позиций с бюджетами риска и лимитами по активу и коррелированной группе. Приведи пример для трех активов с разной волатильностью и объясни формулы, допущения и ограничения оценок.

Поиск скрытой концентрации в портфеле

Новичок

Находит ложную диверсификацию, когда множество активов зависит от одних и тех же факторов риска.

ID 293
Действуй как аудитор диверсификации. Мои позиции — список. Сгруппируй их по общим факторам и корреляциям, например американские акции роста, сырьевой цикл, чувствительность к ставкам и валютам. Затем предложи три способа улучшить диверсификацию: активы с низкой корреляцией, альтернативные премии за риск и географическое или валютное распределение. Для Россия используй только доступные частному инвестору инструменты и проверь их актуальность, ликвидность и издержки.

Распределение активов по вкладу в риск

Средний

Балансирует портфель по вкладу классов активов в общую волатильность и просадку, а не по одинаковым денежным долям.

ID 294
Действуй как специалист по распределению риска. Помоги распределить капитал между акции/облигации/денежные средства/золото и сырье/альтернативные активы, чтобы вклад каждого блока в общий риск был примерно сбалансирован. Дай пошаговый метод на основе оценок волатильности и приближенных корреляций, пригодный для электронной таблицы. Рассчитай целевые веса и диапазоны ребалансировки и укажи ограничения такого приближенного подхода.

Система стоп-лоссов с учетом класса активов

Средний

Создает последовательные правила стоп-лоссов с учетом различий между акциями, криптоактивами, валютами и сырьевыми инструментами.

ID 295
Действуй как специалист по торговому риску. Я торгую или инвестирую в активы на таймфреймах таймфреймы. Разработай систему стоп-лоссов: когда обязателен заранее размещенный стоп, а когда допустимо иное управление выходом; как определять расстояние по структуре цены и волатильности без индикаторов; как учитывать гэпы и быстрое движение рынка; как не ставить стоп внутри обычного шума. Заверши чек-листом перемещения стопа и частичной фиксации позиции.

Ограничения просадки портфеля

Средний

Задает уровни просадки и заранее определенные действия, которые не дают снижению портфеля перерасти в неконтролируемое увеличение риска.

ID 296
Действуй как контролер риска моего портфеля. Установи три уровня просадки от максимума: X1%, X2% и X3%. Для каждого задай действия по сокращению плеча, уменьшению позиций с нарушенным тезисом или лимитами, переходу к защитной структуре и приостановке нового риска. Отдельно перечисли панические действия, которых следует избегать, и условия постепенного восстановления обычного риска по порогу восстановления и времени. Учти возможности частного инвестора в Россия.

План восстановления после крупного убытка

Средний

Создает последовательный процесс восстановления после крупной просадки и снижает риск попыток немедленно отыграть убыток.

ID 297
Действуй как специалист по психологии трейдинга и риску. После просадки 20% создай 14-дневный протокол с паузой, проверкой данных и правил, уменьшенным размером, критериями возобновления и профилактикой повторения причины. Отдели эмоциональное восстановление от статистической проверки и порекомендуй квалифицированную профессиональную поддержку, если неблагополучие сохраняется или мешает повседневной жизни.

Разработка опционного хеджа

Средний

Помогает спроектировать опционный хедж с учетом цели, сценариев, стоимости, ликвидности, срока и риска неполной защиты.

ID 298
Действуй как специалист по хеджированию портфеля. Я хочу защитить длинный портфель ETF-портфель в Россия. Сравни защитный пут, коллар и пут-спред и выбери подходящую конструкцию. Рассчитай коэффициент хеджирования, срок опциона, логику выбора страйков, график ролловера и приемлемый годовой бюджет страхования. Объясни, когда постоянное хеджирование слишком дорого и прямое сокращение риска рациональнее.

Хеджирование беты фьючерсами и инструментами обратной доходности

Средний

Создает практический бета-хедж индексными фьючерсами или обратными инструментами без продажи долгосрочных позиций.

ID 299
Действуй как специалист по хеджированию. Мой портфель стоит 1 000 000 ₽, похож на индекс и имеет бету бета. Создай примерный хедж с помощью доступного ETF-портфель. Покажи расчет, допущения и округление. Объясни пересмотр беты, риск базиса, плечо, издержки и правила входа и выхода.

Защита от хвостовых рисков

Про

Защищает от редких, но тяжелых событий: исчезновения ликвидности, резкого роста корреляций и быстрой глубокой просадки.

ID 300
Действуй как аналитик хвостовых рисков. Для портфеля в Россия опиши сценарии резкой распродажи, дефицита ликвидности и всплеска корреляций. Сравни два-три способа защиты с помощью опционов, диверсификаторов и динамического сокращения экспозиции. Задай бюджет, годовую стоимость, сигналы, ограничения и способ измерить эффективность защиты.

Скопировать всю подкатегорию

Включает данные подкатегории, ID промптов, описания, сложность и тексты промптов.

Как провести аудит рисков портфеля с помощью ИИ-промптов

Риск портфеля шире волатильности: его нужно проследить от каждой позиции до общей экспозиции и возможного действия. Укажите текущие позиции и даты оценки, чтобы не анализировать концентрацию и ликвидность по устаревшим данным.

  • Разложите экспозиции по активам, эмитентам, отраслям, странам, валютам, дюрации, факторам, плечу, контрагентам, хранению и базовым активам.
  • Проведите стресс-тест просадок, корреляций, ставок, валют, ликвидности, маржин-коллов, снижения дохода и риска последовательности доходностей.
  • Задайте лимиты, предупредительные уровни, ответственных за данные, частоту проверки и конкретные действия: ребалансировку, хеджирование, сокращение или выход.