Gestión de carteras

Riesgos de cartera: 10 prompts de IA para tareas financieras

Usa los prompts de Riesgos de cartera para convertir una tarea financiera poco definida en un flujo claro y listo para copiar.

Un complemento útil de nuestras colecciones: Plan de actuación ante la volatilidad del mercado

Edita los campos destacados Prompt listo para copiar

Prompts financieros sobre Riesgos de cartera listos para copiar

Plan universal de gestión de riesgos de cartera

Plantilla universal Intermedio

Crea un sistema medible de riesgos, límites, seguimiento y acciones para un inversor, con atención a liquidez, concentración y conducta.

ID 291

Actúa como educador de riesgos. Invierto en España, con objetivos crecimiento, ingresos o preservación, horizonte años y cartera lista. Identifica riesgos de mercado, inflación, divisa, liquidez, concentración, apalancamiento, secuencia, conducta, contraparte y fiscalidad. Propón límites medibles, un panel mensual y respuestas para corrección moderada, mercado bajista e inflación alta, con supuestos claros.

Tamaño de posición mediante presupuesto de riesgo

Intermedio

Convierte el tamaño de cada posición en una asignación cuantificable de riesgo para evitar que una sola exposición domine la cartera.

ID 292

Actúa como analista de riesgo. Mi cartera vale 10 000 EUR, tolero una caída máxima de 20 % y busco volatilidad baja, media o alta. Diseña un método de tamaño de posición con presupuestos de riesgo, límites por activo y grupo correlacionado y un ejemplo para tres activos con volatilidades diferentes. Explica fórmulas, supuestos y limitaciones de las estimaciones.

Detector de concentración oculta

Principiante

Agrupa posiciones por factores comunes para descubrir una falsa diversificación y exposiciones repetidas.

ID 293

Actúa como auditor de diversificación. Mis posiciones son lista. Agrúpalas por factores como tecnología estadounidense, materias primas, tipos, divisas, duración y liquidez. Propón tres mejoras mediante exposiciones disponibles en España, pero muestra costes, nuevos riesgos y por qué una correlación histórica baja puede desaparecer.

Asignación sencilla por contribución al riesgo

Intermedio

Explica una versión comprensible de paridad de riesgo y advierte sobre la inestabilidad de volatilidades y correlaciones estimadas.

ID 294

Actúa como especialista en asignación por riesgo. Ayúdame a distribuir acciones, bonos, efectivo, oro o materias primas y alternativos para aproximar contribuciones equilibradas. Usa volatilidades y correlaciones estimadas, muestra el cálculo en una hoja de cálculo y define pesos y bandas. Añade escenarios de correlación adversa, límites de apalancamiento y advertencias sobre datos inestables.

Reglas de stop según la clase de activo

Intermedio

Adapta reglas de stop a la liquidez, volatilidad, horario y estructura de cada clase de activo, sin tratar el stop como garantía de precio.

ID 295

Actúa como ingeniero de riesgo. Opero o invierto en activos y marcos temporales. Define cuándo un stop es obligatorio, opcional o inadecuado; cómo usar estructura y volatilidad; cómo considerar huecos, liquidez y mercados rápidos; y cómo ajustar el tamaño para mantener el riesgo. Añade reglas para mover stops y realizar salidas parciales.

Límites de caída de una cartera

Intermedio

Define niveles de caída de cartera y acciones previamente acordadas para evitar espirales de apalancamiento o ventas impulsivas.

ID 296

Actúa como controlador de riesgos. Define tres niveles de caída desde el máximo: X1%, X2% y X3%. Para cada uno, indica revisión, reducción de apalancamiento o exposición, pausa y criterios para recuperar riesgo; añade acciones prohibidas y adapta el marco a un inversor minorista de España.

Plan de recuperación tras una gran pérdida

Intermedio

Estructura una pausa y una revisión después de una pérdida significativa para evitar operaciones de revancha y cambios impulsivos.

ID 297

Actúa como especialista en psicología y riesgo del trading. Tras una caída de 20 %, crea un protocolo de 14 días que abarque una pausa, revisión de datos y reglas, reducción de tamaño, criterios para retomar y prevención del mismo fallo. Separa la recuperación emocional de la validación estadística y recomienda apoyo profesional cualificado si el malestar persiste o afecta al funcionamiento diario.

Diseño de una cobertura con opciones

Intermedio

Compara puts protectoras, collars y spreads de puts haciendo visibles coste, protección, vencimiento, liquidez y riesgo de base.

ID 298

Actúa como especialista en cobertura de carteras. Quiero proteger cartera ETF en España. Compara puts protectoras, collars y spreads de puts por pérdida máxima, protección, coste, vencimiento, strike, liquidez e impuestos. Define una proporción de cobertura, presupuesto anual y reglas de entrada, rolado y salida, y explica cuándo reducir exposición puede ser más sencillo.

Cobertura de beta con futuros o instrumentos inversos

Intermedio

Calcula una cobertura aproximada del riesgo de mercado y explica riesgo de base, apalancamiento y error de seguimiento.

ID 299

Actúa como especialista en coberturas. Mi cartera vale 10 000 EUR, se aproxima a índice y tiene beta β. Diseña una cobertura mediante cartera ETF. Muestra el cálculo, supuestos y redondeo; explica cómo revisar la beta, riesgo de base, apalancamiento, costes y reglas de entrada y salida.

Plan de protección frente a riesgos extremos

Pro

Compara formas de limitar daños durante crisis de liquidez y saltos de correlación sin ignorar el coste continuo de la protección.

ID 300

Actúa como analista de riesgos extremos. Para una cartera en España, describe escenarios de caída rápida, falta de liquidez y correlaciones crecientes. Compara dos o tres protecciones mediante opciones, diversificadores y reducción dinámica; define presupuesto, coste anual, señales, limitaciones y cómo medir si la protección funciona.

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Incluye información de la subcategoría, IDs de prompts, descripciones, dificultad y texto del prompt.

Cómo auditar el riesgo de cartera con prompts de IA

El riesgo de cartera va más allá de la volatilidad y debe trazarse desde cada posición hasta la exposición total y la acción posible. Facilita posiciones y fechas actuales para no evaluar concentración y liquidez con datos obsoletos.

Desglosa exposición por activo, emisor, sector, país, divisa, duración, factor, apalancamiento, contraparte, custodia y subyacentes.
Somete a estrés drawdowns, correlaciones, tipos, divisas, liquidez, llamadas de margen, interrupción de ingresos y secuencia de rentabilidades.
Define límites, alertas, responsables de datos, frecuencia y acciones concretas de rebalanceo, cobertura, reducción o salida.